Теория по эконометрике

Предварительный анализ временных рядов: выявление и устранение аномальных наблюдений

Под аномальным наблюдением понимается значение уровня ряда, нехарактерное для динамики изучаемого процесса. Аномальные уровни существенно отличаются от соседних и могут грубо искажать результаты моделирования:

Для их выявления может использоваться метод Ирвина. Для всех или только подозрительных уровней рассчитывается статистика

,

где — стандартное отклонение, а — среднее значение уровней ряда.

Если t превышает критическое значение кр, то уровень yt может быть аномальным.

 

n

кр

3

2,2

10

1,5

20

1,3

Аномальные наблюдения следует исключить, заменив их средними из двух соседних значений.

пример 1. В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании:

 

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

yt

37

39

54

56

54

55

68

65

75

 

Проверить наличие аномальных наблюдений.

Решение. С помощью встроенной функции Excel «СТАНДОТКЛОН» было определено стандартное отклонение уровней ряда: Sy=12,47 млн. руб., после чего для всех уровней, начиная со второго, рассчитывается статистика Ирвина:

 

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

yt

37

39

54

56

54

55

68

65

75

2

15

2

-2

1

13

-3

10

t

0,2

1,2

0,2

0,2

0,1

1

0,2

0,8

Ни одно из значений t не превышает критического значения кр=1,5, что свидетельствует об отсутствии аномальных наблюдений.

Пермь Питер Пятигорск