Теория по эконометрике

Интервальная оценка параметров модели парной регрессии

Зная стандартные ошибки коэффициентов, можно определить интервальные оценки истинных параметров модели 0 и 1. С доверительной вероятностью  они находятся в интервалах:

;

,

где tтаб — табличное значение t-критерия Стьюдента для и .

Продолжение примера 1. Построим интервальные оценки параметров регрессии для =0,8 (; ; tтаб=1,397). Имеем:

 ;

 .

С вероятностью 80 % истинный параметр регрессии 0 находится в интервале от 7,83 до 20,01 млн. руб., а параметр 1 — в интервале от 0,634 до 0,936.

Пермь Питер Пятигорск