Теория по эконометрике

Косвенный метод наимень­ших квадратов

Для оценки параметров идентифицируемой системы может использоваться косвенный метод наименьших квадратов. Пусть строится система взаимозависимых уравнений регрессии:

Эта система является структурной формой, а параметры a10, b12, a11, a20, b21 и a22структурными коэффициентами. Подставим правую часть второго уравнения в первое уравнение вместо ; после преобразований получим:

.

Обозначим как d10, как d11, а как d12. Тогда уравнение примет вид:

.

Это уравнение является первым приведенным уравнением системы. Аналогичным образом получается и второе приведенное уравнение

,

где , , .

Приведенные уравнения образуют приведенную форму

а их коэффициенты называются приведенными коэффициентами. Их значения определяются обычным МНК. Структурные коэффициенты рассчитываются через приведенные по формулам:

; ; ;
; ; .

Пермь Питер Пятигорск