Теория по эконометрике

Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК)

Для получения корректной модели следует проверить выполнение предпосылок МНК:

1. Остатки регрессии (i=1, 2,…, n) являются случайными.

2. Средняя величина остатков равна нулю. Данная предпосылка всегда выполняется для линейных моделей со свободным коэффициентом.

3. Дисперсия остатков одинакова и не зависит от значений факторов.

4. Остатки независимы (отсутствие автокорреляции).

5. Остатки распределены по нормальному закону.

Если не выполняется хотя бы одна из предпосылок, то рассматриваемая модель не вполне адекватно описывает исследуемое явление.

Пермь Питер Пятигорск