Теория по эконометрике

Методы выявления тенденций во временных рядах

После построения модели необходимо выяснить, можно ли рассчитанные по модели значения показателя Y рассматривать как тенденцию временного ряда, и имеется ли эта тенденция вообще.

Для выявления этого рассчитывается коэффициент детерминации

.

R2 изменяется от 0 до 1 и показывает долю закономерного изменения Y во времени в общем изменении его значений. Чем ближе R2 к единице, тем в большей степени выражен тренд показателя Y, и тем лучше модель описывает экономический процесс.

Наличие устойчивого тренда считается установленным, если R2 превышает критическое значение :

 


n

8

9

10

0,499

0,444

0,399

 

В противном случае модель исключается из рассмотрения.

Продолжение примера 9. Выявить наличие линейной тенденции во временном ряду.

Решение. В Excel R2 можно определить с помощью функции «КВПИРСОН». Получим: R20,884 (изменение спроса во времени на 88,4 % описывается линейной моделью). Критическое значение (n=9). Так как , то это свидетельствует о наличии устойчивого линейного тренда во временном ряду.

Пермь Питер Пятигорск