Теория по эконометрике

Мультиколлинеарность. Последствия мультиколлинеарности. Способы обнаружения мультиколлинеарности. Способы избавления от мультиколлинеарности

Ситуация, когда два фактора связаны между собой тесной линейной связью (), называется коллинеарностью. Коллинеарные факторы математически дублируют друг друга, поэтому один из них целесообразно исключить из рассмотрения, исходя из желаемого вида модели. Если ни одному из факторов нельзя отдать предпочтение, то в модели оставляют тот из них, который имеет больший по модулю коэффициент корреляции с результатом Y.

Когда тесной связью одновременно связаны несколько факторов, то имеет место мультиколлинеарность. Уравнение регрессии в этом случае некорректно.

Основным способом устранения мультиколлинеарности является исключение из модели одного или нескольких коллинеарных факторов. Другой способ состоит в преобразовании факторов, при котором уменьшается корреляция между ними.

Продолжения примера 2. Факторы X1X2 — коллинеарные. Из них в модели целесообразно оставить фактор X2, а фактор X1 исключить, так как . Коллинеарными являются также и факторы X2X3. Из них в модели целесообразно оставить X3, так как . Таким образом имеет место мультиколлинеарность, и для ее устранения здесь достаточно удалить из рассмотрения фактор X2.

Пермь Питер Пятигорск