Теория по эконометрике

Понятие и причины гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности

Гетероскедастичность остатков проявляется в том, что их дисперсия (разброс) зависит от значений факторов:

и:

Гетероскедастичность приводит к тому, что может быть ошибочно принято решение о статистической значимости коэффициентов регрессии, тогда как на самом деле это не так.

Выполнение предпосылки 3 может проверяться методом Глейзера, для чего рассчитывается коэффициент корреляции между абсолютными величинами остатков и расчетными значениями (i=1, 2, …, n). Гетероскедастичность остатков отсутствует, если

,

где rкр — критическое значение при принятом  и .

Продолжение примера 3. Коэффициент корреляции — , критическое значение — rкр=0,576 (=0,05; ). Так как , гетероскедастичность остатков не выявлена.

Пермь Питер Пятигорск