Теория по эконометрике

Регрессионные модели с переменной струк­турой (фиктивные переменные)

В модели регрессии можно учесть влияние на Y и качественного фактора, для чего его необходимо преобразовать в фиктивную переменную (ФП), в качестве которой используются двоичные переменные, принимающие значения (уровня): 0 или 1. Модель регрессии с хотя бы одной фиктивной переменной называется моделью с переменной структурой.

Значение фиктивной переменной, равное «1», обычно присваивают той категории исследуемых объектов, для которых значение Y предположительно в среднем больше, чем для другой категории («0»).

Коэффициент при фиктивной переменной показывает, на сколько в среднем значение Y больше для категории «1», чем для категории «0» при прочих равных условиях. Статистическая значимость коэффициента свидетельствует о том, что эта разница существенна.

Пермь Питер Пятигорск