Теория по эконометрике

Системы линейных одновременных уравнений. Взаимозависимые и рекурсивные системы

Экономические показатели, часто оказываются взаимозависимыми. Структура связей между переменными может быть описана с помощью системы одновременных уравнений регрессии, которые бывают двух видов:

1. В системе взаимозависимых линейных уравнений одни и те же результативные переменные одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других:

Каждое уравнение такой системы не может рассматриваться самостоятельно, и для оценки параметров моделей обычный МНК неприменим.

2. Система рекурсивных уравнений является частным случаем предыдущей системы. В каждом уравнении результативная переменная зависит от факторов и от результативных переменных из предыдущих уравнений:

Каждое уравнение этой системы может рассматриваться самостоятельно, а его параметры определяются обычным МНК.

Пермь Питер Пятигорск