Теория по эконометрике

Свойства оценок метода наименьших квадратов (МНК)

Коэффициенты уравнения регрессии b0, b1, b2, …, bp являются случайными величинами. Если выполняются предпосылки 1 — 4 МНК, то они обладают следующими свойствами:

1. Несмещенности. Математическое ожидание коэффициента равно соответствующему истинному параметру регрессии:

.

2. Эффективности. Они характеризуются наименьшей дисперсией:

.

3. Состоятельности. При увеличении числа наблюдений увеличивается точность оценки:

.

Невыполнение предпосылки 5 не позволяет корректно оценить точность и проверить статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров.

Пермь Питер Пятигорск