Теория по эконометрике

Временной ряд: понятие, примеры, компонентное разложение временного ряда

Экономическим временным рядом называется совокупность наблюдений экономического показателя Y за несколько последовательных моментов или интервалов времени t=1, 2, …, n. В первом случае временной ряд является моментным, во втором — интервальным. Отдельные наблюдения y1, y2, …, yn называются уровнями ряда, а их число n длиной ряда.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ (RUB/USD)


Дата

12.07.2011

13.07.2011

14.07.2011

15.07.2011

16.07.2011

t

1

2

3

4

5

yt

28,0839

28,3842

28,2557

28,061

28,1277

 

Пример интервального ряда

Производство электроэнергии в РФ (млрд кВт∙ч)


Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

t

1

2

3

4

5

5

yt

932

953

996

1015

1040

992

 

При анализе временного ряда его уровни представляют в виде суммы трех компонент:

;

где F(t) — тренд (устойчивая тенденция изменения показателя в течение длительного периода времени); S(t) — сезонная компонента (периодические колебания показателя: квартальные, месячные, недельные); E(t) — случайная компонента (локальные колебания Y под влиянием случайных факторов).

Пермь Питер Пятигорск