Гетероскедастичность остатков проявляется в том, что их дисперсия (разброс) зависит от значений факторов:
и:
Гетероскедастичность приводит к тому, что может быть ошибочно принято решение о статистической значимости коэффициентов регрессии, тогда как на самом деле это не так.
Выполнение предпосылки 3 может проверяться методом Глейзера, для чего рассчитывается коэффициент корреляции между абсолютными величинами остатков
и расчетными значениями
(i=1, 2, …, n). Гетероскедастичность остатков отсутствует, если
,
где rкр — критическое значение при принятом и .
Продолжение примера 3. Коэффициент корреляции — , критическое значение — rкр=0,576 (=0,05;
). Так как
, гетероскедастичность остатков не выявлена.