Временной ряд: понятие, примеры, компонентное разложение временного ряда

Экономическим временным рядом называется совокупность наблюдений экономического показателя Y за несколько последовательных моментов или интервалов времени t=1, 2, …, n. В первом случае временной ряд является моментным, во втором — интервальным. Отдельные наблюдения y₁, y₂, …, y_n называются уровнями ряда, а их число n — длиной ряда.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ (RUB/USD)

Пример интервального ряда

Производство электроэнергии в РФ (млрд кВт∙ч)

При анализе временного ряда его уровни представляют в виде суммы трех компонент:

;

где F(t) — тренд (устойчивая тенденция изменения показателя в течение длительного периода времени); S(t) — сезонная компонента (периодические колебания показателя: квартальные, месячные, недельные); E(t) — случайная компонента (локальные колебания Y под влиянием случайных факторов).