Теория по эконометрике

Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных

Наиболее часто применяются два метод отбора факторов:

1. Метод исключения предполагает построение модели, включающей всю совокупность факторов, с последующим сокращением их числа до тех пор, пока все коэффициенты при факторах не будут иметь t-статистики, превышающие по модулю единицу. На каждом шаге исключается тот фактор, коэффициент при котором незначим и имеет наименьшую t-статистику.

2. Метод включения состоит в последовательном добавлении в модель факторов до тех пор, пока скорректированный коэффициент детерминации не перестанет увеличиваться. Первыми в модель включаются факторы, имеющие больший парный коэффициент корреляции с результатом Y.

Пермь Питер Пятигорск